Анна Банщикова родилась Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). По окончании школы поступила в театральный институт (курс при театре Комедии). Уже во время учебы была занята в спектаклях этого театра. В кино снимается с 1993 года. С 1999 по 2003 гг. была замужем за музыкантом Максимом Леонидовым. Больше всего на свете любит путешествовать.