Работа над картиной началась в Испании в 2001 году. Главные роли были распределены между Джонни Деппом, Ванессой Паради и Жаном Рошфором. Проблемы начали преследовать «Дон Кихота» вскоре после начала съемок — состояние здоровья Рошфора начало ухудшаться из-за верховых скачек, после чего врачи вообще запретили ему садиться в седло. Съемки были остановлены, а затем средства, выделенные на картину, и вовсе перераспределились, и проект был объявлен закрытым.
Уже готовые материалы послужили основой для документального фильма «Потерянный в Ла Манче» (Lost in La Mancha), и считалось, что картина пополнила список великих мертворожденных фильмов. Права на постановку отошли страховым компаниям, но адвокаты Гиллиама уже два года ведут тяжбу за их возвращение режиссеру, и, похоже, им это неплохо удается.
Гиллиам уже сделал предложение о возобновлении проекта Джонни Деппу, чей график освободится осенью после съемок в «Пиратах Карибского моря 2», и, весной 2006 года, они планируют вновь поработать вместе.
